Cet ouvrage ost destine aux étudiants de premier et de deuxième cycle des universités, des grandes écoles ou des établissements d'enseignement supérieur : ingénieurs, mathématiciens, informaticiens, ingénieurs commerciaux, économistes, ...

Il intéressera également tous ceux, cadres d'entreprises, responsables de gestion et de planification, qui souhaitent maîtriser et utiliser cet outil remarquable d'optimisation qu'est la programmation linéaire.

Le livre est une synthèse, reliant les éléments classiques de la programmation linéaire - algorithme simplexe, dualité, programmation en variables entières - aux développements plus récents, tels la programmation linéaire stochastique ou floue, la programmation linéaire multicritère, les méthodes de point intérieur et la théorie de la complexité.

Une distinction claire est faite entre trois niveaux d'étude : un niveau de fondement. un niveau de généralisation et d'extension ; un niveau de spécialisation.

Le dernier chapitre de ce manuel est entièrement consacré à l'aspect pratique.

On y trouve : un recueil d'exercices numériques ; une douzaine de modélisations d'applications types dans le domaine de la production, de la planification, du transport, de la logique... ; une description complète de l'utilisation du solveur d'EXCEL et d'un logiciel de programmation linéaire (le logiciel OMP de la firme OM Partners). De plus, tout acheteur de ce livre peut, sur demande, obtenir un CD démonstration de ce logiciel, lui permettant ainsi de mettre en oeuvre concrètement la programmation linéaire dans son domaine d'activité.

Avec la collaboration de François Glineur et Daniel Tuyttens
Préface de Roman Slowinski

Au sommaire

• L'algorithme simplexe
  • Les bases de la programmation linéaire
  • L'algorithme simplexe
  • La forme révisée de l'algorithme simplexe
• La dualité
  • Définitions, propriétés et interprétation de la dualité
  • L'algorithme duale simplexe
  • L'algorithme primal-dual. Applications aux problèmes d'affectation et de transport
• Compléments et extensions
  • Les problèmes à variables bornées
  • La programmation linéaire paramétrique
  • L'algorithme de décomposition de Dantzig et Wolfe
  • La programmation linéaire dans un environnement incertain
  • La programmation linéaire multicritère
• La complexité algorithmique et les méthodes de point intérieur
  • La théorie de la complexité des algorithmes
  • Les méthodes de point intérieur
• Programmation linéaire en variables entières
  • Introduction à la programmation linéaire en variables entières
• Applications
  • Logiciels, exercices et applications de programmation linéaire
• Bibliographie
• Index