Réponse acceptée !
Bon, j'ai trouver la solution.
Je met ma solution au cas ou des personnes de trouveraient dans le même cas que moi.

Il faut d'abord générer un évènement ItemCreated.

private void dg_ItemCreated(object sender, System.Web.UI.WebControls.DataGridItemEventArgs e)
{
   if(e.Item.ItemType == ListItemType.Header)
   {
    for(int i=0;i<dg.Columns.Count;i++)
    {
         e.Item.Cells[i].ToolTip = //mettre le message que vous vouler, moi jai appeller une fonction^^;
    }
}

Merci, quand même.