Ce code fait la même chose (en mieux :p) que cette source de jesusonline : http://www.aspfr.com/codes/EVITER-ERREURS-USERCONTROLS-ARRETENT-FONCTIONNEMENT-PAGE_36510.aspx, bien que l'approche soit radicalement différente.
Tout tient en fait dans une des méthodes de la classe Page : ProcessRequest(HttpContext context)
J'ai mis dans le Zip un exemple : une page avec 3 UserControls et un bouton pour faire lancer une exception dans un des UserControls.